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Time-Series Modeling in MATLAB

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Pré-Requisitos

MATLAB for Financial Applications e conhecimento de conceitos de modelagem de séries temporais.

Este curso de um dia fornece uma introdução abrangente à modelagem de séries temporais usando o MATLAB® e o Econetrics Toolbox ™. O curso destina-se a economistas, analistas e outros profissionais da área financeira com experiência prévia do MATLAB que precisam desenvolver e manter modelos de séries temporais. O curso é projetado para seguir o procedimento padrão de Box-Jenkins para o desenvolvimento de modelos de séries temporais. Temas de cursos de alto nível incluem:

  • Pré-processamento de dados de séries temporais
  • Identificando tendências sazonais e de longo prazo em dados de séries temporais
  • Testando dados estacionários usando testes de hipóteses
  • Criando e ajustando os modelos de séries temporais ARIMA e GARCH a um conjunto de dados
  • Comparando diferentes ajustes de modelo para os mesmos dados
  • Analisando a dinâmica do modelo usando simulações de Monte Carlo
  • Previsão de dados usando modelos ajustados
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