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Market Risk Management with MATLAB

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Pré-Requisitos

MATLAB for Financial Applications e conhecimento de conceitos de gerenciamento de risco

Este curso de um dia fornece uma introdução abrangente ao gerenciamento de risco de mercado usando MATLAB ® e caixas de ferramentas de finanças computacionais. O curso destina-se a analistas de risco, gerentes de risco, gerentes de portfólio e outros profissionais da área financeira com experiência prévia do MATLAB que precisam analisar, avaliar e gerenciar o risco de mercado. O curso usa exemplos de risco de mercado, embora as técnicas demonstradas sejam aplicáveis ​​na maioria das áreas de risco, incluindo liquidez, taxa de juros e risco operacional. Temas de cursos de alto nível incluem:

  • Construindo linhas de base para avaliação e análise de risco de mercado
  • Avaliação do impacto do risco de mercado e desempenho relativo da carteira
  • Backtesting de portfólio e computação de métricas de risco comumente usadas
  • Modelos de risco de mercado paramétricos e não paramétricos
  • Simulação e análise de Monte Carlo
  • Risco de volatilidade e o modelo SABR
  • Criando e analisando modelos orientados ao risco GARCH
  • Teoria do valor extremo, cópulas e simulação histórica filtrada
  • Backtesting de valor em risco
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